Moving Media Linear Filtro

True Range (ATR) Fasce media Average True Range è stata introdotta da J. Welles Wilder nel suo libro del 1978 nuovi concetti di tecniche Trading Systems. ATR è spiegato più dettagliatamente Average True Range. Wilder ha sviluppato fermate Volatilità trend-following a seconda della distanza media vero, che successivamente si è evoluta in Average True Range Trailing Stop. ma questi hanno due grandi punti deboli: Interrompe si muovono verso il basso nel corso di un up-trend di se Average True Range si allarga. Sono disagio con questo: fermate devono muoversi solo nella direzione del trend. Il meccanismo di stop-and-Reverse presuppone che si passa a una posizione short quando viene fermato da una posizione lunga, e viceversa. Troppo spesso, gli operatori sono fermati fuori presto, quando a seguito di una tendenza e desiderio di rientrare nella stessa direzione, come il loro mestiere precedente. Media Band True Range affrontare entrambi questi punti deboli. Interrompe muoversi unicamente nella direzione del trend e non presumere che la tendenza si è invertita quando il prezzo attraversa il livello di arresto. I segnali vengono utilizzati per le uscite: Uscire da una posizione lunga quando il prezzo incrocia al di sotto del più basso Average True Range Band. Uscire da una posizione short quando il prezzo incrocia sopra la parte superiore del Average True Range Band. Mentre non convenzionale, le bande possono essere utilizzati per segnalare voci quando usato in combinazione con un filtro tendenza. Una traversa della banda opposta può essere utilizzato anche come un segnale per proteggere i profitti. L'indice CRB RJ Commodities fine del 2008 down-trend è visualizzato con le fasce Average True Range (21 giorni, 3xATR, prezzo di chiusura) e 63 giorni di media mobile esponenziale utilizzato come filtro di tendenza. Mouse sopra didascalie grafico per visualizzare segnali di trading. Andare short S quando il prezzo chiude al di sotto della media mobile esponenziale di 63 giorni e la banda di uscita inferiore a X quando il prezzo chiude sopra la banda superiore andare short S quando il prezzo chiude sotto la più bassa banda Exit X quando il prezzo chiude sopra la banda superiore andare short S quando prezzo chiude sotto la più bassa banda Exit X quando il prezzo chiude sopra la banda superiore Non posizioni lunghe sono presi quando il prezzo è al di sotto della media mobile esponenziale di 63 giorni, né posizioni corte quando al di sopra della media mobile esponenziale a 63 giorni. Ci sono due opzioni disponibili: prezzo di chiusura: fasce ATR sono tracciate intorno al prezzo di chiusura. HighLow: Le fasce sono tracciati in relazione ai prezzi alti e bassi, come Chandelier uscite. Il periodo di tempo predefinito ATR è di 21 giorni, con multipli fissato a un valore predefinito di 3 x ATR. Il range di normalità è 2, per il brevissimo termine, di 5 per le negoziazioni a lungo termine. I multipli inferiori a 3 sono inclini a whipsaws. Vedere Pannello indicatore per le indicazioni su come impostare un indicator. Average vero indicatore Gamma True Range è calcolato come il maggiore tra: alta per il periodo meno il basso per il periodo. Alta per il periodo meno il primo per il periodo precedente. Chiudere per il periodo precedente e il basso per il periodo in corso. In sostanza, il primo per il periodo precedente è sostituito l'attuale basso, se inferiore, o per l'attuale Alto, se superiore. Average True Range è in genere una media mobile esponenziale di 14 giorni di True Range. Gli utenti dovrebbero stare attenti, quando si impostano i periodi di tempo per gli indicatori Welles Wilders, che non usa la formula di media mobile esponenziale standard. Vediamo Si consiglia agli utenti tentano periodi di tempo più brevi quando si utilizza uno degli indicatori di cui sopra. Ad esempio, se stai monitorando un ciclo di 30 giorni si seleziona normalmente 15 giorni Periodo Indicatore del tempo. Con l'ATR, regolare il periodo di tempo come segue: ATR periodo di tempo (n 1) 2 (15 1) 2 8 daysThe scienziato e Guida Ingegneri di Digital Signal Processing di Steven W. Smith, Ph. D. Capitolo 6: convoluzione Consente riassumere questo modo di comprendere come un sistema cambia un segnale di ingresso in un segnale di uscita. In primo luogo, il segnale di ingresso può essere scomposto in una serie di impulsi, ognuno dei quali può essere visto come una funzione delta scalato e spostato. In secondo luogo, l'uscita risultante da ogni impulso è scalato e spostato versione della risposta impulsiva. In terzo luogo, il segnale di uscita complessiva può essere trovata con l'aggiunta di queste risposte all'impulso in scala e spostato. In altre parole, se si conosce una risposta all'impulso sistemi, allora possiamo calcolare il corrispondente uscita sarà per qualsiasi segnale di ingresso possibile. Questo significa che sappiamo tutto ciò che riguarda il sistema. Non vi è niente di più che si può imparare su una caratteristica sistemi lineari. (Tuttavia, nei capitoli successivi mostreremo che questa informazione può essere rappresentato in forme diverse). La risposta all'impulso passa un nome diverso in alcune applicazioni. Se il sistema considerato è un filtro. la risposta all'impulso è chiamato il kernel filtro. il kernel di convoluzione. o semplicemente, il kernel. In elaborazione delle immagini, la risposta all'impulso viene chiamata la funzione punto di diffusione. Mentre questi termini sono utilizzati in modi leggermente diversi, hanno tutti lo stesso significato, il segnale prodotto da un sistema quando l'ingresso è una funzione delta. Convoluzione è una operazione matematica convenzionale, come moltiplicazione, addizione e integrazione. Addizione prende due numeri e produce un terzo numero. mentre convoluzione prende due segnali e produce un terzo segnale. Convoluzione è usato in matematica di molti campi, come ad esempio probabilità e statistica. Nei sistemi lineari, convoluzione viene usato per descrivere la relazione tra tre segnali di interesse: Il segnale di ingresso, la risposta all'impulso, e il segnale di uscita. La Figura 6-2 mostra la notazione quando convoluzione viene utilizzato con sistemi lineari. Un segnale di ingresso, x n, entra in un sistema lineare con una risposta all'impulso, h n, risultante in un segnale di uscita, y n. In forma di equazione: x n h n y n. Espresso in parole, il segnale di ingresso convoluzione con la risposta all'impulso è uguale al segnale di uscita. Proprio come aggiunta è rappresentata dalla plus, e moltiplicazione per la croce, tempi, convoluzione è rappresentato dalla stella. E 'un peccato che la maggior parte dei linguaggi di programmazione anche utilizzare la stella per indicare la moltiplicazione. Una stella in un programma informatico significa moltiplicazione, mentre una stella in un'equazione significa convoluzione. La Figura 6-3 mostra convoluzione viene utilizzato per passa-basso e filtro passa-alto. Il segnale di ingresso esempio è la somma di due componenti: tre cicli di un'onda sinusoidale (che rappresenta una frequenza alta), più una rampa in lieve aumento (composto di basse frequenze). In (a), la risposta impulsiva del filtro passa-basso è un arco liscia, con conseguente solo la forma d'onda rampa lentamente cambiando essere passato all'uscita. Analogamente, il filtro passa-alto, (b), consente solo la sinusoide più rapido cambiamento di passare. Figura 6-4 illustra due ulteriori esempi di come convoluzione viene utilizzato per elaborare segnali. L'attenuatore invertente, (a), lancia il segnale alto-per-bottom, e riduce la sua ampiezza. La derivata discreta (chiamato anche la prima differenza), mostrato in (b), genera un segnale di uscita correlato alla pendenza del segnale di ingresso. Notare le lunghezze dei segnali in Figg. 6-3 e 6-4. I segnali di ingresso sono lunghi 81 campioni, mentre ogni risposta all'impulso è composto di 31 campioni. Nella maggior parte delle applicazioni DSP, il segnale di ingresso è centinaia, migliaia o addirittura milioni di campioni di lunghezza. La risposta all'impulso è generalmente molto più breve, per esempio, alcuni punti da poche centinaia di punti. La matematica dietro circonvoluzione pretende limitano per quanto tempo questi segnali sono. Essa, tuttavia, specificare la lunghezza del segnale di uscita. La lunghezza del segnale di uscita è uguale alla lunghezza del segnale di ingresso, più la lunghezza della risposta impulsiva meno uno. Per i segnali in Figg. 6-3 e 6-4, ogni segnale di uscita è: 81 31 - lungo 1 111 campioni. Il segnale di ingresso va da 0 a 80 campioni, la risposta all'impulso dal campione 0 a 30, e il segnale di uscita dal campione 0 a 110. Veniamo ora alla matematica dettagliate di convoluzione. Come utilizzato in Digital Signal Processing, convoluzione può essere inteso in due modi distinti. Il primo guarda convoluzione dal punto di vista del segnale di ingresso. Ciò comporta analizzando come ogni campione del segnale di ingresso contribuisce a molti punti nel segnale di uscita. Il secondo modo guarda convoluzione dal punto di vista del segnale di uscita. Questo esamina come ogni campione del segnale di uscita ha ricevuto informazioni da molti punti del segnale di ingresso. Tenete a mente che queste due prospettive sono diversi modi di pensare la stessa operazione matematica. Il primo punto di vista è importante perché fornisce una comprensione concettuale di come spira riguarda DSP. Il secondo punto di vista descrive la matematica della convoluzione. Questo caratterizza uno dei compiti più difficili che si incontrano in DSP: rendere la vostra comprensione concettuale in forma con il groviglio di matematica utilizzati per comunicare le idee.